equity data exporter

Related: equity tester - another powerful expert for MetaTrader 4 traders.

Назначение

Скрипт экспортирует данные equity по группе инструментов.

Функционал

Also recommended: equity recorder for synthetic instrument research - similar expert with strong performance on MetaTrader 4.

Скрипт сохраняет историю стоимости выбранных инструментов в файл csv, рассчитывая изменение средств при удержании позиций. Поддерживаются валютные пары и cfd контракты.

Применение

Комбинация инструментов с определенными лотами позволяет создать синтетический инструмент с заданными характеристиками, такими как ограниченный коридор или устойчивый тренд. Скрипт выгружает данные для передачи в ms excel или пакеты статистического анализа (r, sas, statistica, spss) для построения многофакторных регрессионных моделей.

Можно строить две модели:

Модель хеджирования
- взаимосвязи между одним инструментом и группой других инструментов (синтетик имитирует реальный инструмент).
Данные equity основной группы инструментов являются независимыми переменными регрессии (x), а один инструмент - зависимой переменной (y).

Модель синтетического тренда
- приравнивает портфель инструментов к функции тренда (синтетик имитирует линейный тренд).
Данные equity всех инструментов выступают независимыми переменными регрессии (x), а значения функции тренда - зависимой переменной (y).

Коэффициенты регрессионной модели будут представлять лоты для открываемых позиций (после масштабирования и округления). Свободный член уравнения (константа) должен быть равен нулю.

Модель хеджирования предполагает торговлю разницей между реальным и синтетическим инструментами.

Модель синтетического тренда аналогична покупке портфеля, предполагая удержание позиций по тренду для всей группы инструментов.

Параметры

start_time = время начала интервала выгрузки

finish_time = время конца интервала, для тестирования моделей out-of-sample

symbol_list = список инструментов для выгрузки, разделитель - пробел, например: "eurusd gbpusd usdcad usdjpy"

lots = объем условных позиций в каждой валюте, обычно 0.01

remove_empty = опция для удаления пропусков графиков, включая выходные дни

separator = символ-разделитель (точка с запятой или запятая)

таймфрейм выгрузки соответствует таймфрейму текущего графика

Дополнительная информация

Данные выгружаются в файл equity_data_export.csv в папке \experts\files\, включая колонки даты, времени и num для счетчика строк и функции линейного тренда. Качество модели можно оценить визуально в ms excel или с помощью индикатора equity chart modeller.

Из-за особенностей Метатрейдера может возникать временной лаг в получении исторических данных. Рекомендуется обновить данные экспортируемых инструментов перед запуском скрипта или запустить его дважды: первый раз для подгрузки данных, второй - для рабочей выгрузки. Этот недостаток может быть устранен в будущих версиях.

Скрипт обеспечивает синхронность истории по разным инструментам, определяя ближайшую общую точку отсчета. Это устраняет проблемы с некорректной выгрузкой при выборе начальной точки в пропущенных периодах истории.

Своп-пункты и спреды не учитываются при выгрузке.

Обновления

Код обновлен для совместимости с новой версией языка mql 2026.

You may also like: expert advisor required to fetch news data for the ff c calendar indicator - excellent alternative for expert users on MetaTrader 4.

#property copyright "robotfx"
#property show_inputs
extern datetime start_time=d'2012.01.01 00:00';
extern datetime finish_time=d'2021.01.01 00:00';
extern double lots=0.01;
extern string symbol_list="";
extern bool remove_empty=true;
extern string separator=";";
string symbols[1000];
bool error=false;

.......

• This tool is provided for educational and testing purposes only.
• Past performance does not guarantee future results.
• Trading involves substantial risk of loss. Use on a demo account first.
• Results may vary depending on market conditions, broker, and settings.
• We recommend thorough backtesting and forward testing before using with real funds.